千分之十三秒能做什么？亞馬遜云科技揭開神秘的量化私募

2022年10月14日 22:29:36 來源：中網資訊科技

　　千分之十三秒能做什么?你還來不及眨一次眼睛,但對于高頻交易員而言,足夠完成一次交易。

　　2015年,電影《大空頭》的原著作者邁克爾·劉易斯出版了一本描寫量化投資的新書《高頻交易員》,好萊塢紛紛表示其中太深奧的邏輯,很難拍成電影。量化交易,不管是學術量化派、因子挖掘派、還是短線技術派,這背后,都是海量數據、復雜邏輯、神秘模型的較量,因此,也為量化投資蒙上了神秘的面紗……

　　揭開神秘的量化私募

　　與主觀投資不同,量化交易策略不依賴于個人判斷,而是通過復雜的數學模型來預測投資標的的未來價格:

　　量化投資策略所需的計算速度、數據分析與處理、數據的安全保障等方面,都對基礎設施及數據處理平臺提出了很高的要求。而在云上,上面的所有要求都可以輕松實現!

　　全球十大對沖基金

　　三大巨頭都在用的云技術

　　規�；纳a量化策略是量化基金持續增長驅動力。而規�；枰獜姶蟮挠嬎隳芰涂蓴U展性,以讓量化分析師持續不斷地從海量的歷史數據和實時新聞中尋找思路,分析各種事件與資產直接的關聯性,從而優化策略和執行回測。

　　17年間,全球管理規模最大的10家對沖基金中,開展量化的機構數量從1家增加到 8 家。其中橋水,AQR,TWO SIGMA 等著名機構都在使用亞馬遜云科技的服務和技術,用科技拓寬投資的邊界。在量化私募這個領域,亞馬遜云科技和這些頭部的機構的合作,場景也不斷延伸覆蓋了數據接入的支持和量化策略的投研等領域:

　　頂級量化資產公司的上云故事

　　在國際上,作為學術量化派的代表公司AQR,很早就選擇和亞馬遜云科技深入合作,截止至2021年底管理資產規模達900億美金。隨著研究員團隊的日益壯大,研究員團隊對計算資源的需求驟然增加,而業務峰值時由于計算資源有限,研究員們必須排隊等待,無法及時完成回測任務等計算結果,無形中導致整個研究員群體的工作效率下降。

　　AQR的IT團隊通過與亞馬遜云科技合作,充分利用云彈性,可以對 20,000 只股票,以 20 年的時間數據進行回測。使用亞馬遜云科技的Spot機器實例,每次回測的使用成本降低到 15 美元,這一成績是本地計算資源無法比擬的。

　　云端服務與資源帶給AQR的不僅僅是成本的節省,也能加快業務應用研發及上線。AQR 使用 Amazon ECS、Amazon Service Catalog 和 Amazon CloudFormation 構建了一個基于容器的平臺,這一平臺將應用程序構建和部署時間從 6 周減少到 30 分鐘,運行 300 多個應用程序,并且以每月 5% 到 10% 的速度增長,以適應 AQR 的開發人員生產力。

　　除了頂尖的全球機構,在國內,亞馬遜云科技幫助一家量化私募機構大大縮短了回測時長,通過回測任務上云,簡化環境運維,并通過任務的并行化改造,將回測任務平均的運行時長從原來的2-3個小時,縮短到了10分鐘以內,讓研究員快速獲得結果。同時通過亞馬遜云科技提供的機器學習和人工智能的服務,客戶也在深度學習等領域進行了深入的探索和創新。

　　做為核心競爭力的量化策略

　　如何為它的安全保駕護航?

　　在量化領域,安全也是一個永恒的話題。亞馬遜云科技的數據中心和全球網絡都經過物理層自動加密。云平臺支持 98 個安全標準和合規性認證,包括GDPR,PCI-DSS等認證,而且存儲客戶數據的全部 117 項亞馬遜云科技服務均具有加密此類數據的能力。

　　亞馬遜云科技也提出了在云上的安全責任共擔模型,讓安全性和合規性成為亞馬遜云科技和客戶的共同責任,從而減輕客戶的運營負擔。在這個體系下,亞馬遜云科技和客戶各自專注在所需要負責的安全領域,共同來確保云上工作負載的安全性。

　　此外,亞馬遜云科技支持客戶在云上構建最高安全標準的運行環境,其中包括了身份和權限管理、安全檢測、數據保護、網絡和應用程序保護、事故響應、合規性支持等范疇,持續幫助客戶獲得最佳安全保障。比如,在量化中會有一種常見的場景,機構利用亞馬遜云科技的身份和權限管理服務,針對不同的研究小組設定不同的資源訪問權限和安全邊界,用以保護各個研究小組間的研究成果。

　　誰是量化王者?

　　私募星計劃正式拉開帷幕!

　　2022年,投資領域迎來今年業界首個在云上開啟的私募量化實盤大賽 – 亞馬遜云科技私募星計劃,由亞馬遜云科技攜手恒泰證券等多家專業機構共同發起,旨在為量化投資者提供一個學習、交流、切磋的平臺,同時,也讓更多的人了解量化投資的理念。在亞馬遜云科技提供的平臺上,投資者可以利用Batch打造高性能計算環境,無需管理底層基礎設施;可以嘗試明星產品 Amazon SageMaker協助構建、訓練和部署機器學習(ML)模型,降低機器學習的門檻和工作量,用科技賦能增強競爭力。